Prueba de Quandt-Andrews para Rupturas Estructurales Desconocidas

La prueba de Quandt-Andrews, formalizada por Andrews (1993), detecta rupturas estructurales en los parámetros de regresión cuando la fecha de la ruptura se desconoce a priori. Recorre todas las fechas candidatas de ruptura dentro de un interior recortado de la muestra, calcula una estadística de Wald (o LM/LR) en cada candidata y reporta el supremo de esas estadísticas. Los economistas aplicados y los analistas de series temporales la utilizan para probar si los coeficientes permanecen estables en una ventana de estimación completa sin necesidad de especificar cuándo ocurrió la ruptura.