Prueba de Raíz Unitaria Panel ADF
La prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada para Datos de Panel (Panel ADF) extiende el marco clásico de la prueba ADF a conjuntos de datos de panel. Al agrupar información de unidades de corte transversal, logra una potencia sustancialmente mayor que las pruebas ADF de series individuales, lo que permite a los investigadores determinar si las variables de series de tiempo son estacionarias o integradas de orden uno antes de modelar relaciones a largo plazo.
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Fuentes
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-adf-unit-root-test
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