Errores estándar HAC de Newey-West

Los errores estándar HAC de Newey-West, introducidos por Whitney Newey y Kenneth West en 1987, proporcionan un estimador de la matriz de covarianza para la regresión MCO (mínimos cuadrados ordinarios) que sigue siendo válido tanto bajo heterocedasticidad como bajo autocorrelación serial de forma desconocida. Son la herramienta estándar para corregir la inferencia en regresiones de series temporales y de panel cuando los residuos no son i.i.d. (independientes e idénticamente distribuidos), requiriendo ninguna especificación de la estructura de error más allá de la elección de un parámetro de ancho de banda.