BEKK-GARCH: Modelado de Volatilidad Condicional Multivariante
BEKK-GARCH, propuesto por Engle y Kroner (1995), es una especificación GARCH multivariante que modela la matriz de covarianza condicional, variable en el tiempo, de un sistema de series de retornos financieros. Nombrado en honor a Baba, Engle, Kraft y Kroner, es el marco dominante para cuantificar los contagios de volatilidad y las correlaciones dinámicas entre múltiples activos o mercados simultáneamente, ampliamente adoptado por economistas financieros y gestores de riesgos desde mediados de la década de 1990.
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Fuentes
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bekk-garch
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