Modelo ARMA de Fourier
El modelo ARMA de Fourier aumenta el marco clásico de Autorregresivo de Media Móvil con términos de Fourier (seno y coseno) de baja frecuencia para capturar cambios suaves y graduales en la media o tendencia de una serie temporal. A diferencia de los enfoques de variables dummy, no requiere conocimiento previo de cuándo ocurrió el cambio estructural, aproximando el cambio con funciones trigonométricas flexibles.
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Fuentes
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-arma-model
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