Estimador de Mínimos Cuadrados Totalmente Modificados (FMOLS)
Mínimos Cuadrados Totalmente Modificados (FMOLS), introducido por Phillips y Hansen (1990), estima los coeficientes de largo plazo de una relación cointegrada entre variables I(1). Aplica una corrección semi-paramétrica a los mínimos cuadrados ordinarios (OLS) para eliminar el sesgo que la endogeneidad y la autocorrelación inducen de otro modo en series de tiempo cointegradas o datos de panel.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fmols-estimator
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Prueba de fronteras ARDL (Prueba de fronteras de Pesaran)Econometría↔ comparar
- Estimador de Efectos Comunes Correlacionados de Grupo Medio (CCEMG)Econometría↔ comparar
- Estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS)Econometría↔ comparar
- Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Econometría↔ comparar
- Pruebas de cointegración de panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometría↔ comparar
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →