Contraste LM de Breusch-Godfrey para autocorrelación serial

El contraste de Breusch-Godfrey es una prueba de multiplicadores de Lagrange para la autocorrelación serial en los residuos de regresión, desarrollada independientemente por Trevor Breusch (1978) y Leslie Godfrey (1978). A diferencia del contraste de Durbin-Watson, detecta autocorrelación hasta cualquier orden p elegido, sigue siendo válido cuando el modelo incluye variables dependientes rezagadas y produce un valor p chi-cuadrado definido en lugar de una región de incertidumbre, lo que lo convierte en el estándar moderno para la prueba de autocorrelación.