GMM de Arellano-Bond no lineal para datos de panel dinámicos
El GMM de Arellano-Bond no lineal extiende el marco clásico de GMM por diferencias de Arellano-Bond a modelos de panel donde la función de media condicional es no lineal en parámetros o variables. Utiliza niveles rezagados de la variable dependiente como instrumentos después de aplicar primeras diferencias para eliminar los efectos fijos individuales, lo que produce estimaciones consistentes en paneles dinámicos cortos con especificaciones no lineales como modelos de conteo, duración o multiplicativos.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
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