Test de raíz unitaria de Phillips-Perron (PP)
La prueba de Phillips-Perron, propuesta por Peter Phillips y Pierre Perron en 1988, contrasta la existencia de una raíz unitaria en una serie temporal, de forma similar a la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF), pero corrige la autocorrelación y la heteroscedasticidad de los errores de manera no paramétrica en lugar de añadir rezagos de las diferencias. Ejecuta una regresión simple de Dickey-Fuller y luego ajusta el estadístico de prueba utilizando una estimación de la varianza a largo plazo, de modo que el profesional no necesite elegir una longitud de rezago para la regresión en sí.
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Fuentes
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/phillips-perron-test
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ compare
- Prueba de cointegración (Johansen / Engle-Granger)Econometría↔ compare
- Test de estacionariedad KPSSEconometría↔ compare
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