Prueba de Causalidad de Granger Robusta
La causalidad de Granger robusta extiende el marco clásico de causalidad de Granger utilizando valores críticos basados en bootstrap o robustos a la heterocedasticidad en lugar de tablas asintóticas de chi-cuadrado. Esto hace que la prueba sea fiable en muestras finitas y cuando los datos presentan no normalidad, heterocedasticidad o cuasi-integración, situaciones en las que la prueba estándar basada en F o Wald se sabe que rechaza en exceso.
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Fuentes
- Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2006). Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: Theory and application. Applied Economics, 38(13), 1489–1500. DOI: 10.1080/00036840500405763 ↗
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-granger-causality
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