Regresión Fama-MacBeth
El procedimiento Fama-MacBeth es una metodología de regresión en dos pasos para analizar relaciones transeccionales mientras se controla la estructura de series temporales. Introducido por Fama y MacBeth (1973), primero estima parámetros de series temporales para cada unidad transeccional, luego regresa los resultados sobre esos parámetros a través de la transección, promediando los resultados a lo largo del tiempo. Este enfoque separa elegantemente la dinámica intraunidad de la heterogeneidad transeccional y proporciona errores estándar robustos a la estructura de panel.
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Fuentes
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fama-macbeth-regression
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