Pruebas de cointegración de panel (Pedroni, Kao, Westerlund)
Las pruebas de cointegración de panel verifican si un conjunto de variables integradas comparte una relación de equilibrio estable a largo plazo en un panel de unidades de corte transversal. Pedroni (1999, 2004) proporciona pruebas de panel heterogéneo con siete estadísticas, Kao (1999) ofrece una prueba de panel homogéneo basada en ADF, y Westerlund (2007) añade pruebas basadas en la corrección de errores, robustas a quiebres estructurales y dependencia transversal.
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Fuentes
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-cointegration
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