Modelo MA con Ruptura Estructural
Un modelo de series de tiempo de medias móviles (MA) aumentado para acomodar una o más rupturas estructurales —cambios abruptos en la media, la varianza o los coeficientes MA que ocurren en fechas de ruptura conocidas o desconocidas. Ignorar las rupturas estructurales en un proceso MA infla los errores de pronóstico y distorsiona la inferencia sobre la dinámica del error.
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Fuentes
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-ma-model
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