Modelo de Corrección de Errores Vectorial No Lineal (Nonlinear VECM)
El Nonlinear VECM extiende el VECM lineal estándar al permitir que la velocidad de ajuste hacia el equilibrio a largo plazo difiera según el signo, la magnitud o el régimen de las desviaciones de dicho equilibrio. Captura dinámicas asimétricas o impulsadas por umbrales en sistemas de series temporales cointegradas que un VECM estándar pasaría por alto.
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Fuentes
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-vecm
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