Modelo Autorregresivo de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-AR)
El modelo autorregresivo de parámetros variables en el tiempo (TVP-AR) extiende el modelo AR clásico al permitir que sus coeficientes autorregresivos varíen con el tiempo, típicamente como un paseo aleatorio. Formulado como un sistema de espacio de estados, el modelo captura cambios estructurales graduales en la dinámica de una serie temporal univariante sin imponer una fecha de quiebre fija.
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Fuentes
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ comparar
- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Modelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)Econometría↔ comparar
- Modelo de volatilidad estocástica (Heston)Finanzas↔ comparar
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