Prueba de raíz unitaria no lineal PP
La prueba de raíz unitaria no lineal Phillips-Perron extiende la prueba PP clásica al permitir que el ajuste hacia el equilibrio siga una trayectoria no lineal —como una transición suave o un mecanismo de umbral— en lugar de asumir una velocidad constante y lineal de ajuste. Esto la hace más potente cuando el proceso real de generación de datos involucra dinámicas de reversión a la media dependientes del régimen o asimétricas.
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Fuentes
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
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