Contraste de raíz unitaria de Lumsdaine-Papell con dos quiebres estructurales
El contraste de Lumsdaine-Papell, introducido por Robin Lumsdaine y David Papell en 1997, extiende el contraste de raíz unitaria de quiebre único de Zivot-Andrews para permitir dos quiebres estructurales simultáneos en el intercepto y/o la tendencia lineal de una serie temporal. Es ampliamente utilizado en macroeconomía y finanzas cuando se sospecha que los datos han experimentado dos cambios importantes de régimen —como cambios de política, crisis financieras o guerras— y el investigador necesita determinar si la serie está, no obstante, integrada de orden uno.
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Fuentes
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/lumsdaine-papell-test
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- Prueba de Múltiples Puntos de Ruptura de Bai-PerronEconometría↔ comparar
- Prueba de Raíz Unitaria LM de Lee-Strazicich con Dos Rupturas EstructuralesEconometría↔ comparar
- Prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews con un punto de quiebre estructuralEconometría↔ comparar
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