Panel KSS
La prueba de Panel KSS invierte la hipótesis nula de las pruebas de raíz unitaria: prueba si las variables son estacionarias (la estacionariedad es la nula) frente a no estacionarias (la raíz unitaria es la alternativa). Introducido por Kwiatkowski et al. (1992) y extendido a paneles por Hadri (2000), este enfoque complementario proporciona robustez cuando se combina con pruebas de raíz unitaria como Panel DF-GLS. El uso conjunto de ambas pruebas reduce el riesgo de conclusiones erróneas sobre la persistencia de las variables.
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Fuentes
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-kss
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- ARDL de Sección CruzadaEconometría↔ comparar
- Prueba de Cointegración de MakiEconometría↔ comparar
- Panel DF-GLSEconometría↔ comparar
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