Regression modelEconometrics / time series

Vector Autoregression (VAR)

El Vector Autoregression (VAR) es un modelo multivariante de series temporales en el que cada variable se regresa sobre sus propios rezagos y los rezagos de todas las demás variables del sistema. Propuesto originalmente por Sims (1980) como una alternativa basada en datos a los grandes modelos macroeconómicos estructurales, el VAR se ha convertido en la herramienta estándar para el análisis dinámico en economía y finanzas empíricas.

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Modelo ARIMA (Autoregres…Modelo ARMA (Autoregresi…Prueba de Causalidad de…Vector Autorregresivo Es…Modelo de Corrección de…Modelo ARCH (Heterocedas…Modelo autorregresivo (A…Modelo Autorregresivo Ba…Modelo ARIMA Bayesiano Modelo ARMA bayesiano

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Fuentes

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/vector-autoregression

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Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)Econometría↔ compare
Prueba de Causalidad de GrangerEconometría↔ compare
Vector Autorregresivo Estructural (SVAR)Econometría↔ compare
Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Econometría↔ compare

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Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)Modelo autorregresivo (AR)Modelo Autorregresivo Bayesiano (AR)Modelo ARIMA Bayesiano Modelo ARMA bayesiano GARCH de Correlación Condicional Dinámica Bayesiana (Bayesian DCC-GARCH)Causalidad de Granger Bayesiana Modelo de Vector Autorregresivo Estructural Bayesiano (B-SVAR)Prueba de Causalidad Bayesiana Toda-Yamamoto Modelo de VAR Bayesiano (BVAR)Modelo DCC-GARCH (Correlación Condicional Dinámica)Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Modelo DCC-GARCH de Fourier Prueba de Causalidad de Granger de Fourier Modelo VAR de Fourier Prueba de Causalidad de Granger Modelo de cambio de régimen de Markov (MS-AR / MS-VAR)Modelo Multifractal con Conmutación de Markov Modelo de Media Móvil (MA)Modelo GARCH no lineal Prueba de Causalidad de Granger No Lineal Modelo de Vectores Autorregresivos Estructurales No Lineales (NL-SVAR)Modelo VAR No Lineal Modelo ARIMA Panel Modelo ARMA de Panel Modelo DCC-GARCH de Panel Modelo Panel GARCH Modelo de Autorregresión Vectorial Estructural de Panel (Panel SVAR)Regresión Cuantil-sobre-Cuantil (QQ)Modelo DCC-GARCH Robusto (Robust DCC-GARCH)Modelo de Vector Autorregresivo Estructural Robusto (Robust SVAR)Modelo SARIMA Modelo DCC-GARCH de Ruptura Estructural Causalidad de Granger con Rupturas Estructurales OLS con Rupturas Estructurales Prueba de Causalidad de Toda-Yamamoto con Ruptura Estructural Modelo VAR con Rupturas Estructurales Vector Autorregresivo Estructural (SVAR)Modelo TGARCH (Threshold GARCH)Granger Causalidad con Parámetros Variable en el Tiempo Modelo VAR con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-VAR)Prueba de Causalidad de Toda-Yamamoto Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Prueba de Ruptura Estructural de Zivot-Andrews

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