Modelo autorregresivo (AR)
Un modelo autorregresivo de orden p — AR(p) — expresa el valor actual de una serie temporal como una función lineal de sus p valores pasados más recientes más un error de ruido blanco. Es el bloque de construcción de la familia de modelos de series temporales de Box-Jenkins y se utiliza ampliamente para la previsión de series económicas y financieras estacionarias.
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Fuentes
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/autoregressive-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
- Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)Econometría↔ compare
- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ compare
- Prueba de Causalidad de GrangerEconometría↔ compare
- Modelo de Media Móvil (MA)Econometría↔ compare
- Vector Autoregression (VAR)Econometría↔ compare
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