Diferencias Generalizadas de Momentos Robusto (Robust Difference GMM)
El Diferencias Generalizadas de Momentos Robusto (Robust Difference GMM) aplica el estimador de diferencias de Arellano-Bond con errores estándar consistentes con heterocedasticidad y autocorrelación (HAC) o corregidos por Windmeijer, proporcionando inferencia válida para modelos de panel dinámico incluso cuando las varianzas de los errores no son constantes o los residuos están correlacionados entre secciones.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-difference-gmm
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- Estimador GMM en Diferencias (Arellano-Bond)Econometría↔ compare
- Modelo de datos de panel dinámicoEconometría↔ compare
- Estimador GMM de Panel de Arellano-BondEconometría↔ compare
- Modelo de efectos fijos en panelEconometría↔ compare
- Sistema de Panel GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometría↔ compare
- Robust System GMMEconometría↔ compare
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