Prueba de Raíz Unitaria ADF de Fourier
La prueba de raíz unitaria ADF de Fourier extiende el marco estándar de Dickey-Fuller Aumentado al incorporar términos de Fourier de baja frecuencia en el componente determinista. Esto permite que la prueba aproxime quiebres estructurales suaves y graduales en el nivel o tendencia de una serie temporal sin requerir conocimiento previo del número, momento o forma de los quiebres.
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Fuentes
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
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