Prueba ARCH-LM para la Agrupación de Volatilidad
La prueba ARCH-LM es el diagnóstico del multiplicador de Lagrange de Robert Engle (1982) para la heterocedasticidad condicional autorregresiva en los residuos de un modelo de series temporales ajustado. Verifica si la varianza del error cambia con el tiempo y se agrupa en períodos de calma y turbulencia, y es la prueba preliminar estándar que se realiza antes de ajustar un modelo de volatilidad de la familia GARCH.
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Fuentes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/arch-lm-test
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