EGARCH de panel — GARCH exponencial para datos de panel
El EGARCH de panel extiende el modelo GARCH exponencial de Nelson (1991) a un entorno de panel, permitiendo que la varianza condicional evolucione asimétricamente a lo largo del tiempo para cada unidad de corte transversal. La especificación logarítmica asegura una varianza no negativa sin restricciones de parámetros, y el término de apalancamiento distingue si los choques negativos amplifican la volatilidad más que los positivos de igual magnitud.
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Fuentes
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-egarch
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