Modelo Autorregresivo Robusto

El modelo AR robusto ajusta una especificación de series temporales autorregresivas utilizando métodos de estimación —típicamente M-estimadores o estimadores de influencia acotada— que resisten la distorsión por valores atípicos y distribuciones de error de colas pesadas. A diferencia de la estimación AR basada en MCO, las variantes robustas infraponderan las observaciones extremas de modo que un pequeño número de puntos de datos contaminados no pueda dominar la dinámica ajustada.