Modelo MA con Parámetros Variables en el Tiempo
El modelo MA (media móvil) con parámetros variables en el tiempo (TVP-MA) extiende el modelo MA estándar al permitir que los coeficientes de media móvil cambien con el tiempo. Formulado como un sistema de espacio de estados, se estima mediante el filtro y suavizador de Kalman, lo que lo hace muy adecuado para series donde la dinámica de transmisión de shocks evoluciona a lo largo de la muestra.
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Fuentes
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
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- Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)Econometría↔ comparar
- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Modelo de Media Móvil (MA)Econometría↔ comparar
- Modelo Autorregresivo de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-AR)Econometría↔ comparar
- Modelo ARIMA de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARIMA)Econometría↔ comparar
- Modelo ARMA de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARMA)Econometría↔ comparar
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