Suavizado exponencial triple de Holt-Winters
El suavizado exponencial triple de Holt-Winters es un modelo de pronóstico que extiende el suavizado doble de Holt al añadir un componente estacional, introducido por Peter Winters en 1960 basándose en el trabajo de Charles Holt. Rastrea tres cantidades en evolución — nivel, tendencia y estación — y las combina para pronosticar una serie temporal continua.
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Fuentes
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/holt-winters
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