TGARCH bayesiano (Threshold GARCH con Estimación Bayesiana)
El TGARCH bayesiano combina el modelo de volatilidad Threshold GARCH — que captura la respuesta asimétrica de la volatilidad a shocks positivos frente a negativos — con inferencia bayesiana completa a través de muestreo de Cadenas de Markov Monte Carlo. El resultado es un marco principista y consciente de la incertidumbre para modelar efectos de apalancamiento y rendimientos financieros de colas pesadas.
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Fuentes
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bayesian-tgarch
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- Modelo GARCH bayesianoEconometría↔ compare
- Modelo DCC-GARCH (Correlación Condicional Dinámica)Econometría↔ compare
- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometría↔ compare
- Modelo TGARCH (Threshold GARCH)Econometría↔ compare
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