Test de Hausman con Parámetros Variables en el Tiempo
El test de Hausman con parámetros variables en el tiempo extiende el test de especificación clásico de Hausman (1978) a modelos cuyos coeficientes se permiten evolucionar con el tiempo. Compara un estimador eficiente (p. ej., MCO o MCE asumiendo parámetros constantes) con un estimador consistente de un modelo de parámetros variables en el tiempo, utilizando el contraste entre ellos para detectar inestabilidad de parámetros o endogeneidad en entornos dinámicos.
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Fuentes
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
¿Qué método?
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- Prueba de especificación de Hausman (EF vs EA)Econometría↔ comparar
- Modelo de Efectos Fijos para Datos de PanelEconometría↔ comparar
- Modelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)Econometría↔ comparar
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