Modelo VAR de Fourier
El modelo VAR de Fourier extiende el Vector Autorregresivo estándar al reemplazar términos determinísticos fijos con componentes trigonométricos de Fourier, permitiendo que la intersección (y opcionalmente la tendencia) cambie gradual y suavemente con el tiempo. Esto elimina la necesidad de pre-especificar el número, el momento o la forma de las rupturas estructurales en un sistema multivariante de series temporales.
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Fuentes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-var-model
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