Modelo Autorregresivo de Transición Suave (STAR)
El modelo autorregresivo de transición suave (STAR) es un modelo de series temporales no lineal, desarrollado en el marco de Teräsvirta de 1994, que permite que la dinámica se mueva suavemente en lugar de bruscamente entre dos regímenes. La variante logística (LSTAR) captura ciclos económicos asimétricos y la variante exponencial (ESTAR) captura desviaciones de la paridad del poder adquisitivo.
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Fuentes
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/star-model
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