Modelo ARCH no lineal (NARCH)
El modelo ARCH no lineal (NARCH), introducido por Higgins y Bera (1992), extiende el marco ARCH original de Engle al permitir que la transformación de potencia de la volatilidad se estime a partir de los datos en lugar de fijarla en dos. Esta flexibilidad captura una clase más amplia de dinámicas de volatilidad observadas en series temporales financieras y macroeconómicas.
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Fuentes
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-arch-model
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- Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Econometría↔ compare
- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometría↔ compare
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