Modelo Panel GARCH
El modelo Panel GARCH extiende el marco de Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional Generalizada de Bollerslev (1986) a datos de panel, permitiendo que la varianza condicional evolucione con el tiempo para cada unidad transversal. Captura simultáneamente la heterogeneidad a nivel de unidad y la agrupación de volatilidad que varía en el tiempo, lo que lo convierte en la herramienta estándar para modelar el riesgo y la incertidumbre en paneles financieros y macroeconómicos de múltiples entidades.
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Fuentes
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-garch-model
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