GMM de Fourier Arellano-Bond
El GMM de Fourier Arellano-Bond es un estimador de panel dinámico que aumenta el marco clásico GMM de primeras diferencias de Arellano-Bond con términos trigonométricos de Fourier para capturar quiebres estructurales suaves y graduales en la dimensión temporal. Maneja la endogeneidad a través de instrumentos de niveles rezagados, al tiempo que se mantiene robusto a tendencias no lineales desconocidas que el GMM de diferencias estándar ignora.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
¿Qué método?
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- Modelo de datos de panel dinámicoEconometría↔ comparar
- Modelo de Efectos Fijos para Datos de PanelEconometría↔ comparar
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