Modelo ARIMA con Roturas Estructurales
Un modelo ARIMA con roturas estructurales extiende el marco ARIMA estándar al identificar y acomodar explícitamente uno o más cambios abruptos en el nivel, la tendencia o la dinámica de una serie temporal. En lugar de forzar un único conjunto de parámetros ARIMA en toda la muestra, ajusta especificaciones ARIMA separadas para cada régimen definido por las fechas de rotura detectadas.
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Fuentes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-arima-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
- Prueba de Múltiples Puntos de Ruptura de Bai-PerronEconometría↔ compare
- Prueba de Chow para Ruptura EstructuralEconometría↔ compare
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