System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
System GMM es un estimador generalizado de momentos para modelos de panel dinámico que contienen una variable dependiente rezagada. Introducido por Blundell y Bond (1998), basándose en Arellano y Bover, aumenta la ecuación en diferencias del anterior GMM en diferencias (Arellano-Bond) con la ecuación en niveles para entregar estimaciones consistentes cuando N es grande y T es pequeño.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
+7 más
Fuentes
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/system-gmm
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Econometría↔ comparar
- Modelo de Efectos Fijos para Datos de PanelEconometría↔ comparar
- Autorregresión vectorial en panel (Panel VAR)Econometría↔ comparar
- Modelo de Efectos Aleatorios para Datos de PanelEconometría↔ comparar
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →