Validación cruzada de series temporales (ventana móvil/expansiva)

La validación cruzada de series temporales es un procedimiento de remuestreo diseñado para datos ordenados secuencialmente. En lugar de particionar aleatoriamente las observaciones —lo que destruiría la estructura temporal e introduciría fuga de datos—, avanza el origen de la predicción un paso a la vez, ajustando un modelo con todos los datos pasados hasta ese origen y evaluándolo en el período inmediatamente posterior fuera de muestra. Economistas, analistas financieros y meteorólogos la utilizan siempre que se requiere una estimación honesta y operacionalmente realista de la precisión predictiva para un proceso ordenado temporalmente.