Panel DF-GLS
El Panel DF-GLS extiende la prueba de raíz unitaria GLS de Elliott, Rothenberg y Stock (1996) a datos de panel, combinando información de corte transversal y series de tiempo para probar si las variables contienen raíces unitarias. Introducido por Hadri y colegas (2005), es más potente que las pruebas de raíz unitaria de panel estándar (IPS, LLC) debido a su enfoque de eliminación de tendencia (detrending) GLS. Esta prueba es esencial para establecer la estacionariedad antes de ajustar modelos de cointegración o de panel dinámico.
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Fuentes
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-df-gls
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- Panel KSSEconometría↔ compare
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