Regresión Cuantil-sobre-Cuantil con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-QQ)
La regresión TVP-QQ extiende el marco cuantil-sobre-cuantil (QQ) al permitir que los coeficientes de pendiente evolucionen con el tiempo. Mapea cómo los cuantiles de una variable predictora afectan a los cuantiles de una variable de resultado de manera diferente a través de la distribución conjunta y a través de diferentes períodos de tiempo, descubriendo estructuras de dependencia dinámicas y heterogéneas que la regresión estándar no puede detectar.
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Fuentes
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bouri, E., Gupta, R., & Vo, X. V. (2021). Jumps in geopolitical risk and the cryptocurrency market: The singularity of Bitcoin. Defence and Peace Economics, 33(2), 150–161. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-quantile-on-quantile-regression
¿Qué método?
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- Regresión CuantílicaEconometría↔ comparar
- Regresión Cuantil-sobre-Cuantil (QQ)Econometría↔ comparar
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