Prueba DF-GLS: Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller con tendencia eliminada por Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS)

La prueba DF-GLS, introducida por Elliott, Rothenberg y Stock (1996), es un procedimiento modificado de Dickey-Fuller aumentado que aplica la eliminación de tendencia mediante mínimos cuadrados generalizados (GLS) antes de la regresión estándar de raíz unitaria. Al eliminar componentes determinísticos bajo una alternativa local en lugar de la hipótesis nula, la prueba logra una potencia casi óptima para detectar la estacionariedad en series temporales, lo que la convierte en la prueba de raíz unitaria preferida en la econometría aplicada cuando está presente una tendencia o una intersección.