GMM de diferencias con parámetros variantes en el tiempo
El GMM de diferencias con parámetros variantes en el tiempo combina el estimador GMM de primeras diferencias de Arellano-Bond para paneles dinámicos con un marco de espacio de estados o de suavizado local que permite que los coeficientes de regresión varíen a lo largo del tiempo. Maneja la endogeneidad y las variables dependientes rezagadas, al tiempo que relaja el supuesto de que las relaciones estructurales permanecen constantes en todos los períodos.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
¿Qué método?
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- Estimador GMM en Diferencias (Arellano-Bond)Econometría↔ comparar
- Modelo de Efectos Fijos para Datos de PanelEconometría↔ comparar
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometría↔ comparar
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