MCOV con Parámetros Variables en el Tiempo (MCOV-PVT)
El MCOV con Parámetros Variables en el Tiempo (PVT) extiende el Mínimo Cuadrático Ordinario (MCO) clásico para permitir que los coeficientes de regresión cambien con el tiempo. En lugar de asumir pendientes fijas durante toda la muestra, el modelo trata cada coeficiente como un proceso estocástico, rastreando cómo evolucionan las relaciones económicas, lo que lo hace muy adecuado para analizar el cambio estructural en datos de series temporales.
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Fuentes
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-ols
¿Qué método?
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- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Econometría↔ comparar
- Modelo de Efectos Fijos para Datos de PanelEconometría↔ comparar
- Modelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)Econometría↔ comparar
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