Test de Causalidad de Granger para Paneles de Dumitrescu-Hurlin
La prueba DH, introducida por Elena-Ivona Dumitrescu y Christophe Hurlin en su artículo de 2012 en Economic Modelling, evalúa la no causalidad de Granger en conjuntos de datos de panel heterogéneos. A diferencia de los enfoques estándar de causalidad en panel, permite que cada unidad transversal tenga su propia relación causal distinta, lo que la hace adecuada para macro-paneles de países, empresas o regiones donde no se puede asumir homogeneidad.
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Fuentes
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
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