Modelo de efectos fijos bayesianos
El modelo de efectos fijos bayesianos aplica la inferencia bayesiana al estimador clásico de panel dentro de grupos. Los interceptos específicos de la unidad capturan la heterogeneidad no observada invariante en el tiempo, mientras que las distribuciones a priori sobre todos los parámetros permiten declaraciones de probabilidad sobre los coeficientes y la cuantificación completa de la incertidumbre a través de la distribución posterior.
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Fuentes
- Lancaster, T. (2000). The incidental parameter problem since 1948. Journal of Econometrics, 95(2), 391–413. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00044-5 ↗
- Chib, S. (2008). Panel data modeling and inference: A Bayesian primer. In L. Mátyás & P. Sevestre (Eds.), The Econometrics of Panel Data (3rd ed., pp. 479–515). Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-75892-1_15 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bayesian-fixed-effects-model
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