Prueba de raíz unitaria ADF no lineal (Prueba KSS)
La prueba de raíz unitaria ADF no lineal, operacionalizada de forma más destacada por Kapetanios, Shin y Snell (2003), extiende la prueba clásica Aumentada de Dickey-Fuller para detectar la reversión a la media que ocurre a través de un proceso Autorregresivo de Transición Suave Exponencial (ESTAR). Prueba la hipótesis nula de una raíz unitaria frente a una alternativa estacionaria no lineal, capturando dinámicas de ajuste que la prueba ADF lineal estándar no detecta.
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Fuentes
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
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