Contraste de Raíz Unitaria Punto-Óptimo ERS
El contraste Punto-Óptimo de Elliott-Rothenberg-Stock (ERS), introducido en su influyente artículo de 1996 en Econometrica, es un procedimiento paramétrico casi eficiente para determinar si una serie temporal univariante contiene una raíz unitaria. Al aplicar primero un desestacionalización GLS con un valor local a la unidad cuidadosamente elegido y luego calcular un estadístico tipo razón de verosimilitud, logra una potencia cercana a la envolvente de potencia gaussiana, lo que lo convierte en uno de los contrastes de raíz unitaria más potentes disponibles para los econometristas aplicados.
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Fuentes
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/ers-point-optimal-test
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- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ comparar
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