Modelo EGARCH con Parámetros Variables en el Tiempo
El modelo TVP-EGARCH extiende el GARCH Exponencial de Nelson (1991) al permitir que los parámetros de la ecuación de volatilidad —incluido el coeficiente del efecto apalancamiento— varíen continuamente a lo largo del tiempo. Esto posibilita la captura de cambios estructurales y la evolución de regímenes en la volatilidad de los rendimientos financieros sin imponer una fecha de quiebre fija.
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Fuentes
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
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- Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ compare
- Modelo de volatilidad estocástica (Heston)Finanzas↔ compare
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