Prueba de Cointegración de Maki
La prueba de cointegración de Maki extiende las pruebas de cointegración para permitir un número desconocido de quiebres estructurales determinados endógenamente en la relación de cointegración. Introducida por Maki (2012), se basa en Gregory y Hansen (1996), permitiendo la detección de cointegración incluso cuando las relaciones cambian debido a cambios de política, reformas institucionales o cambios de régimen fundamentales. Esto es esencial para el trabajo aplicado con series de tiempo donde el cambio estructural es común.
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Fuentes
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/maki-cointegration-test
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