Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)
La prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF) es el procedimiento estándar para determinar si una serie de tiempo univariante contiene una raíz unitaria, es decir, si la serie no es estacionaria. Extiende la prueba original de Dickey-Fuller al incluir términos de diferencia rezagados que absorben la autocorrelación en los residuos, haciendo que la prueba sea válida para una amplia gama de procesos de series de tiempo encontrados en economía y finanzas.
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Fuentes
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
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