GMM de Sistema Bayesiano
El GMM de Sistema Bayesiano combina el estimador de Método Generalizado de Momentos de Sistema de Blundell-Bond para datos de panel dinámico con distribuciones a priori bayesianas e inferencia a posteriori vía MCMC. Maneja la endogeneidad, los efectos fijos individuales y los problemas de instrumentos débiles, al tiempo que incorpora conocimiento previo y proporciona una cuantificación completa de la incertidumbre a posteriori, no solo estimaciones puntuales y errores estándar asintóticos.
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Fuentes
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Chib, S., & Ramamurthy, S. (2010). Tailored randomized block MCMC methods with application to DSGE models. Journal of Econometrics, 155(1), 19–38. DOI: 10.1016/j.jeconom.2009.08.003 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bayesian-system-gmm
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